GoldstoN

Торговля на фондовом рынке и криптовалюте

Виды портфелей и их бэк -тест

Акции Long/Short

Акции + Фьючерсы

Фьючерсы + LQDT или ОФЗ

Дивидендная

Дивидендные бумаги с плечом. За счёт плеча в 50%, инвестор получает на 50% больше дивидендов

Стратегия без активного управления, бумаги держим в долгосрок, усредняем позиции за счётдивидендов

Загрузка портфеля 150%
Минимальный срок 5 лет 
Без активного управления

Бэк тест портфеля здесь

Рыночно нейтральная

Берём бумаги в плечо. Часть бумаг даёт доходность на росте, часть на падении

Загрузка портфеля 200%
Минимальный срок 2 года 
С активным управлением

125% long + 75% short.  Бэк тест портфеля здесь
100% long + 100% short.  Бэк тест портфеля здесь


Классическая

Стратегия на бумагах с управлением

Загрузка портфеля 100%
Минимальный срок 5 лет 

Бэк тест портфеля здесь

Акции + фьючерс на валюту

Позиция на 100% акций покрывается позицией на 150% валюты
Стратегия с управлением, усреднением позиций

Загрузка портфеля 250%
Минимальный срок 3 года 


Бэк тест портфеля здесь






Акции + фьючерс на валюту + ОФЗ

На 50% приобретаются бумаги и на 50% фьючерс
Если индекс падает , то вместо бумаг приобретаются длинные ОФЗ
По акциям и ОФЗ только Long
По фьючерсам Long/Short
Stop Loss 4-6% от цены покупки

Загрузка портфеля от 100% до 200%
Минимальный срок 2 года 
С активным управлением

Бэк тест портфеля здесь



Фьючерс + LQDT

100% денег размещается в фонде денежного рынка под ставку ЦБ, эта позиция покрывается на 100 - 150% фьючерсом по которым есть long/short позиции
Stop Loss 5-10% от цены покупки фьючерса

Загрузка портфеля 250%
Минимальный срок 1 год 


Бэк тест портфеля здесь




Фьючерс на валюту + ОФЗ

На 80% приобретаются ОФЗ и на 120% фьючерс на валюту

По фьючерсам Long/Short
Stop Loss 1-2% от цены покупки

Загрузка портфеля от 150% до 200%
Минимальный срок 2 года 
С активным управлением

Бэк тест портфеля здесь



Задать вопрос

GoldstoN

Информация по рискам